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单指数模型的最优风险组合
为什么市场
组合
的贝塔系数等于1
答:
β系数告诉我们相对于市场组合而言特定资产的系统风险是多少。市场组合是指由市场上所有资产组成
的组合
,其收益率是市场的平均收益率,由于包含了所有的资产,市场组合中非系统风险已经被消除,所以市场
组合的风险
就是市场风险或系统风险,市场组合相对于它自己的β系数是1。根据注会教材给出的贝塔系数的公式"...
证券
组合
分析的多种证券组合的收益和
风险
答:
这里将把两个证券的
组合
讨论拓展到任意多个证券的情形。设有N种证券,记作 A1 、A2 、A3 、… 、AN ,证券组合P = ( x1 ,x2 ,x3 ,… ,xn ) 表示将资金分别以权数 x1 、x2 、x3 、…、xn,投资于证券 A1 、A2 、A3 、… 、AN 。如果允许卖空,则权数可以为负,负的权数表示卖空...
管理运筹学作业
答:
设:股票市场投入X1单位,货币市场投入X2单位,则:minZ=8X1+3X2 st. 50000X1+4X2>=60000 500000X1+100X2<=1200000 X2>=3000 X1,X2>=0 化为标准型,再用单纯形法解好了 你到底是哪一问不会啊?
CAPM(资本资产定价
模型
)E(Rp)=Rf+β([(RM)-Rf], 请问RM是怎么算出来的...
答:
RM是资本市场的收益率 ,用股指每年的增长率,取均值。是用大盘
指数
来算的。资本资产定价
模型
投资
组合
理论资本市场理论基础形发展起,主要研究证券市场资产预期收益率与
风险
资产间关系,及均衡价格何形。E(rm) 市场m预期市场报率 。资本形式(股票)存资产价格确定模型股票市场例假定投资者通基金投资于整...
组合
投资可以提高收益,减少
风险
,这个说法对吗?
答:
这个说法是不准确的。
组合
投资,可以有效的规避投资
风险
。但是不一定是收益最高的。因为选择最好的基金也是非常难的。因为基金过去的业绩只能够作为投资的参考,但是,是不知道未来该基金是否是收益最好的。并且也是不知道哪一只基金风险是最小的。所以分散到几只基金当中投资,是可以分散投资风险的,收益也...
现代投资理论 和 传统投资理论的差别
答:
该
模型
直接导致了多
指数
投资
组合
分析方法在投资实践上的广泛应用。 [编辑]投资组合的思想 1、传统投资组合的思想——Native Diversification (1)不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里面,否则“倾巢无完卵”。 (2)组合中资产数量越多,分散
风险
越大。 2、现代投资组合的思想——Optimal Portfolio (1)
最优
投资比例:...
三大经典
风险
调整收益率
指数
分别是特雷诺指数、詹森指数和夏普比率。其...
答:
【答案】:D 特雷诺
指数
给出了单位
风险
的平均超额收益率,其风险使用的是系统风险,是以β为横轴的证券市场线为基准;夏普比率等于投资
组合
在选择期间内的平均超额收益率与这期间收益率标准差的比值,它衡量了投资组合的每单位波动性所获得的回报,故是以标准差为横轴的资本市场线为基准。
全天候策略以哪个理论
模型
为基础
答:
在全天候策略中,可以利用马科维茨的资产组合理论,通过选取不同类型的资产,形成合理的资产组合,以抵消单一资产
的风险
,同时也能够获得更好的收益。可以通过对各运厅种投资组合的模拟来测试其表现,确定
最优组合
,并分散化风险,最终实现收益最大化。二、季节性趋势理论 弗里德曼的季节性趋势理论指出,在...
投资
组合
A的均值收益为10%标准差为8%,组合B为15%,30%。无
风险
收益率为5...
答:
组合
A的夏普比例=(10%-5%)/8%=0.625 组合B的夏普比例=(15%-5%)/30%=0.33 组合A的经
风险
调整的收益明显高于B,所以选A。
什么是拟合
指数
?
答:
同样,也并不是每一种关键因素所代表的样本股对它的贡献都一样,关键因素中存在最具代表性的关键样本股,正是这些最具代表性的关键样本股对股票
指数
起着举足轻重的作用,我们只要抓住了它们就抓住了股票指数,换句话说,我们只要投资于这些关键因素拟合
的组合
就等于投资了这个股票指数了。另外,同一关键因素中具有代表性的...
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