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单指数模型的最优风险组合
衡量市场
风险
的指标是
答:
具体来说,历史模拟法分为三个步骤:为组合中的风险因素安排一个历史的市场变化序列,计算每一历史市场变化的资产组合的收益变化,推算出VaR值。因此,风险因素收益的历史数据是该VaR
模型的
主要数据来源。蒙特卡罗模拟法即通过随机的方法产生一个市场变化序列,然后通过这一市场变化序列模拟资产
组合风险
因素的...
简述apt
模型的
几种原理
答:
风险
溢价:预期收益超过无风险证券收益的部分,为投资的风险提供补偿。 风险规避:是风险应对的一种方法,是指通过计划的变更来消除风险或风险发生的条件,保护目标免受风险的影响。 分离定理:投资者的风险规避程度与其持有的风险资产
组合的最优
构成是无关的。 β系数:反映资产组合波动性与市场波动...
无
风险
借贷对有效集和投资者
的最优
投资
组合
有何影响
答:
对于厌恶
风险
程度较轻,从而选择投资
组合
位于DT弧线上的投资者而言,其投资组合的选择不受影响,对于厌恶风险程度较重的投资者而言,将会选择其无差异曲线与AT线段相切所代表的投资组合。
有关
风险
β系数计算和应用的问题(高分追加)
答:
特别是股指期货或其他金融衍生品的避险(或投机)。β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient),是一种
风险指数
,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券
组合
相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。...
《主动投资
组合
管理创造高收益并控制
风险
的量化投资方法》pdf下载在线...
答:
风险模型
精度的历史和实证信息 技术附录:对每一章数学推导更详尽的解释 独特的、真实的练习题,提供理解新概念的具体要素 《主动投资
组合
管理》覆盖了主动投资管理的基本原则和基础理论,以及实践细节。它为主动投资提供了一条可靠的途径,以战胜被动
指数
和竞争性的、较少严密性的其他投资方法。作者简介:...
市场
风险
指标有哪些
答:
问题一:衡量市场风险的指标是 5分 狭义定义:由市场风险因素的不利变动造成
组合
损失
的风险
。 主要通用计量指标包括: VaR Expected Shortfall PVBP 利率类 Duration Convexity 期权类 Greeks 问题二:什么是市场风险 市场风险也是金融体系中最常见的风险之一,它是指在交易平仓变现所需的期间内,交易组合的...
FRM考试的九大模块,你了解了吗
答:
二、FRM一级考试科目占比及大纲 (一)
风险
管理基础 20 风险管理的作用 基本风险类型 测量和管理工具 风险管理的创造价值 现代资产
组合
理论 资本资产定价
模型的
标准和非标准
指数模型
风险调整绩效测量 企业风险管理 金融灾难和风险管理失败 个案研究 道德和德为策略的代码 (二)定量分析 20 离散型和...
与单项投资不同,证券
组合
投资要求补偿
的风险
只是市场风险,而不要求对可...
答:
但是与单项投资不同,证券投资
组合
要求补偿
的风险
是不可分散的,而不要求对可分散风险进行补偿。证券组合按不同的投资目标可以分为避税型、收入型、增长型、收入和增长混合型、货币市场型、国际型
及指数
化型等,避税型证券组合通常投资于市政债券,这种债券免交联邦税,也常常免交州税和地方税。
证券投资基金 重点
答:
熟悉证券
组合
可行域和有效边界的含义;熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形;掌握有效证券组合的含义和特征;熟悉投资者偏好特征;掌握无差异曲线的含义、作用和特征;熟悉最优证券组合的含义;掌握最优证券组合的选择原理。 熟悉资本资产定价
模型的
假设条件;熟悉无风险证券的含义;掌握
最优风险
证券组合与市场组合的含义及...
证券A、B期望收益率分别是6%,12%,贝塔系数分别是0.5和1.5,证券C的贝塔...
答:
收益率15%。预期收益率=无
风险
收益率+ 贝塔系数*(风险收益率-无风险收益率) 实际上,如果你从证券a中减去证券B,你可以得到无风险收益率和无风险收益率之间的差当系数为1时。 由于证券C是证券B的0.5倍,贝塔系数乘以(风险回报和无风险回报之间的差), 因此,的预期回报率证券证券B + C =预期...
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