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单指数模型的最优风险组合
预测
模型
建立
答:
式中:x为某个输入参数对应的值;xmin和xmax分别为该项特征量的设置最小值和最大值;xs为该输入参数的归一化值。 5.预测输入特征量的优选 在基本预测输入特征量归一化处理的基础上,需要进一步研究特征量
组合
结构的优化性问题,即确定预测
模型
最佳输入特征量的数量和成分。 通过电测深找水实践证明: 第四纪地下含水层...
有效边界、资本配置线、资本市场线
答:
三、组合资产间越没有关系(相关系数低),
组合风险
越低。四、形成组合资产之间
的最优
比例。下图蓝色的“有效边界”曲线,就是投资组合里收益最大下,
风险最
小的股票和债券配置比例。这就是马科维茨的均值方差
模型
。所谓客户的资产配置,就是根据客户的实际情况,如想赚多少钱,能亏多少,土豪还是屌丝,...
关于证券投资学的一篇宏观的分析的论文怎样写?
答:
传统投资管理的组合管理
的组合
形成过程是不同的。现代组合管理构建证券组合的程序是:确定整体收益和
风险
目标→进行资源配置→确定个别证券投资比例。资源配置可以利用马科维兹模型,个别证券投资比例的确定可以利用夏普的单一
指数模型
完成。传统的证券投资管理程序是:证券分析→资产选择→自发形成一种组合。进行证券投资分析的...
运筹学的目录:
答:
14.3.2使投资
组合
的标准差
风险最
小化14.3.3使损失的概率最小化14.3.4使Sharpe比率最大化14.3.5使负面风险最小化14.3.6极小极大方法14.3.7最大化VAR第15章 预测
模型
15.1移动平均数预测法15.2
单指数
平滑法15.3Holt法: 涉及趋势的指数平滑法15.4Winter法: 涉及季节性的指数平滑法15.4.1Winter法的初始化15.4.2预测...
高分求银行保险类文献综述,无关请勿扰
答:
<<保险资金最优投资组合研究及评价>>(<<廊坊师范学院学报(自然科学版)>>2008年 第8卷 第04期 作者: 张笑伟) 一文说明了保险资金运用渠道不断拓宽和保险业竞争的加剧都要求保险公司有较强的投资能力.应用现代投资组合理论建立保险公司投资
组合模型
,用规划求解方法解出保险公司
最优风险
资产组合,同时建立保险公司效用...
分类
模型
评估指标
答:
从AUC值判断模型的好坏:在评价模型时还会用到KS(Kolmogorov-Smirnov)值,KS=max(TPR-FPR),即为TPR与FPR的差的最大值,KS值可以反映出
模型的最优
区分效果,此时所取的阈值一般作为定义好坏用户的最优阈值。一般KS>0.2认为模型有比较好的预测准确性。KS曲线的最高点(最大值)为KS值,KS值越大,...
如何用eviews计算自变量之间的相关系数
答:
1、首先打开EViews10软件,在首界面会弹出一个对话框,点击【Create a new EViews workfile】,创建一个新的文件。2、然后在弹出的界面里,输入开始时间和结束时间,开始时间输入1979,结束时间输入为1997,其余保持默认不变,然后点击【OK】。3、然后可以看到出现了一个空白界面,然后在命令输入框里“...
金融建模的作品目录
答:
在excel中构建久期和凸性
模型
/ 352.5 在excel中构建债券价格敏感性模型 / 382.6 用vba编写久期和凸性的用户自定义函数 / 41参考书目 / 44第2部分
组合
管理第3章 组合的回报和
风险
/ 453.1 单项资产的预期回报和风险 / 463.2 组合的预期回报和风险 / 483.2.1 组合的分散化效应 / 483.2....
横截面股票价格是什么意思
答:
股票配置是只在一个股票账户里根据一定的规则购买一个或者多个股票,这些股票按照一定的要求。配置型基金是指资产灵活配置型基金投资于股票、债券及货币市场工具以获取高额投资回报。配置型基金既投资股票又投资于债券,其
风险
收益特征既不同于高风险高收益的股票型基金,也不同于低风险低收益的债券型基金。
证券投资学论文。急急急!!!好的追加分!!!
答:
传统投资管理的组合管理
的组合
形成过程是不同的。现代组合管理构建证券组合的程序是:确定整体收益和
风险
目标→进行资源配置→确定个别证券投资比例。资源配置可以利用马科维兹模型,个别证券投资比例的确定可以利用夏普的单一
指数模型
完成。传统的证券投资管理程序是:证券分析→资产选择→自发形成一种组合。进行证券投资分析的...
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