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单指数模型
套利定价理论 Arbitrage Pricing Theory (APT)
答:
探索套利定价理论(APT):多因子模型的深度解析 套利定价理论(APT)是一种强大的金融工具,它为我们理解资产定价提供了多维度的视角。APT的核心是多因子模型,这些模型以
单指数模型
为基础,揭示了资产回报率背后的复杂驱动力。根据APT,对于任何风险资产i的回报率,我们可以这样表达:,其中 αi 代表影响...
如何理解企业的资产组合策略
答:
威廉·夏普(Sharpe)则在其基础上提出的
单指数模型
,并提出以对角线模式来简化方差-协方差矩阵中的非对角线元素。他据此建立了资本资产定价模型(CAPM),指出无风险资产收益率与有效率风险资产组合收益率之间的连线代表了各种风险偏好的投资者组合。根据上述理论,投资者在追求收益和厌恶风险的驱动下,会...
股票的夏普
指数
问题
答:
(Sharpe Ratio)为一经风险调整後之绩效指标。夏普指数代表投资人每多承担一分风险,可以拿到较无风险报酬率(定存利率)高出几分的报酬;若为正值,代表基金承担报酬率波动风险有正的回馈;若为负值,代表承受风险但报酬率反而不如银行利率。参考:http://wiki.mbalib.com/wiki/夏普
单指数模型
...
什么是有效投资组合
答:
(一)从马科维茨模型到
单指数模型
现代资产组合理论的发端可以追溯到哈瑞・马科维茨于1952年发表的题为《资产组合》的文章,及其后(1959) 出版的同名专著。在上述文章和专著中,马科维茨详细阐述了“资产组合”的基本假设、理论基础与一般原则,从而奠定了其作为“资产组合”理论开创者的历史地位。 1 、马科维茨...
什么是因素
模型
?
答:
这类因素也常引起残差,尤其在我国股市,板块效应显著,行业内关联程度比较高,而这些都往往导致残差的放大,因而造成了
单指数模型
的应用局限。根据单因素模型,证券i的期望收益率可表示为:E(Ri)=ai+biE(F)任意证券的方差可以表示为:任意两个证券的协方差可以表示为:两个关键假设:随机误差项与因素不...
马克维兹
模型
和单因素的区别
答:
没有区别。马克维茨提出的模型是单一
指数模型
,即为“单因素模型”,因此两者是没有区别的,单因素模型是指证劵价格的影响因素只有一个,而如果有两个或两个以上的因素,则称为多因素模型。
基于市场
指数
的超额收益,对两只股票的超额收益进行回归分析?
视频时间 00:57
除
单指数模型
外,还有哪些模型可用以计算溶出度参数
答:
除
单指数模型
外,还有Higuchi方程、和Ritger,Peppas模型等拟合方程计算溶出度参数固体制剂溶出度参数。溶出度是固体制剂功能性评价参数,溶出首先是经历崩解(固体制剂转化成细颗粒过程),在崩解的基础上,药物以分子状态溶解于溶出介质的过程。崩解是早期评价药物是否有效的方法,后来发现崩解良好的药物并没有...
Holt Winter
指数
平滑
模型
答:
常见的有
单指数
平滑、双指数平滑。它们都只有一个加权因子,但是双指数平滑使用相同的参数将但指数平滑进行两次,适用于有线性趋势的序列。单指数平滑实质上就是自适应预期
模型
,适用于序列值在一个常数均值上下随机波动的情况,无趋势及季节要素的情况,单指数平滑的预测对所有未来的观测值都是常数。一次...
股票的 阿尔法 贝塔 指的是什么
答:
现代金融理论认为,证券投资的额外收益率可以看做两部分之和。第一部分是和整个市场无关的,叫阿尔法;第二部分是整个市场的平均收益率乘以一个贝塔系数。贝塔可以称为这个投资组合的系统风险。
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