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单指数模型
采用什么方法发展单一
指数模型
答:
市场价格运动。1、市场价格运动是对发展单一
指数模型
的启发,造成资产价格波动的信息是多种多样的,每种个别资产价格会因信息出现的时间、性质的不同,而导致价格波动的幅度、方向和时间各不相同。2、发展单一指数模型时市场价格运动是对当整个市场处于低迷状态的时候,市场中的个别资产价格也大,多处于下降...
资本资产定价模型、单因素模型及
单指数模型
的关系
答:
单因素
模型
(Sharpe's One-way Analysis of Variance)单因素模型是诺贝尔经济学奖获得者威廉·夏普(William Shape )在1963年发表《对于“资产组合”分析的简化模型》一文中提出的。 夏普提出单因素模型的基本思想是:当市场股价
指数
上升时,市场中大量的股票价格走高;相反,当市场指数下滑时,大量股票价格...
投资计算题
答:
你这是Sharpe的
单指数模型
A的标准差:A方差=(βA*市场标准差)^2 + 特定企业A的方差=16.2 标准差是上面结果的开方,B的算法类似 组合期望收益率是权重和期望收益的乘积和:0.3*13%+0.45*18%+0.25*5%,国债收益率就是无风险收益率 组合β值也是权重和β的乘积和,市场β值为1 组合的...
什么是时际资产组合理论
答:
运用马科维茨模型选择资产组合,需要进行大量繁复的计算。为了解决马科维茨模型存在的这一缺陷,威廉.夏普(Villian. F. Sharpe ,1963) 在《对于“资产组合”分析的简化模型》一文中,提出了
单指数模型
。这一模型假设每种证券的收益因某一种原因并且只因该种原因与其他证券收益相关,而且每种证券收益的变动与整个市场...
什么叫股票的亚尔法系数和贝塔系数
答:
绝对回报是用来测量一投资者或基金经理的投资技巧。 预期回报(Expected Return)贝塔系数 β 和市场回报的乘积反应投资或基金因为市场整体更改而获得的回报有关预期回报更多的计算请吗吗本钱资产订价模型 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 。股票的阿尔法α值在
单指数模型
中被表述为证券市场特点线与纵轴的...
什么叫股票的亚尔法系数和贝塔系数?
答:
绝对回报是用来测量一投资者或基金经理的投资技术。 预期回报(Expected Return)贝塔系数 β 和市场回报的乘积,反映投资或基金由于市场整体变动而获得的回报(有关预期回报更多的计算请??资本资产定价模型 Capital Asset Pricing Model (CAPM) )。股票的阿尔法α值,在
单指数模型
中被表述为证券市场特征线与...
威廉·夏普在论文中提出了什么概念?
答:
在论文中,他根据马克维茨首先提出的一个模型探讨了证券夹分析的一些方法。当时称为“单一
指数模型
”,即现在的“单因素模型”。在论文中,他讨论了规范的和实证的两方面结果。最后一章“证券市场行为的一个实证理论”包括一项成果,类似现在称为资本资产定价模型的一部分,但是在单一因素模型产生报酬的有限...
马克维茨提出的
模型
是CAPM吗?
答:
不是,CAPM的奠基人是威廉·夏普 马克维茨提出的模型是单一
指数模型
,即现在的“单因素模型”。
如何理解企业的资产组合策略
答:
威廉·夏普(Sharpe)则在其基础上提出的
单指数模型
,并提出以对角线模式来简化方差-协方差矩阵中的非对角线元素。他据此建立了资本资产定价模型(CAPM),指出无风险资产收益率与有效率风险资产组合收益率之间的连线代表了各种风险偏好的投资者组合。根据上述理论,投资者在追求收益和厌恶风险的驱动下,会...
股票的夏普
指数
问题
答:
(Sharpe Ratio)为一经风险调整後之绩效指标。夏普指数代表投资人每多承担一分风险,可以拿到较无风险报酬率(定存利率)高出几分的报酬;若为正值,代表基金承担报酬率波动风险有正的回馈;若为负值,代表承受风险但报酬率反而不如银行利率。参考:http://wiki.mbalib.com/wiki/夏普
单指数模型
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