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单指数模型
什么是因素
模型
?
答:
这类因素也常引起残差,尤其在我国股市,板块效应显著,行业内关联程度比较高,而这些都往往导致残差的放大,因而造成了
单指数模型
的应用局限。根据单因素模型,证券i的期望收益率可表示为:E(Ri)=ai+biE(F)任意证券的方差可以表示为:任意两个证券的协方差可以表示为:两个关键假设:随机误差项与因素不...
什么是有效投资组合
答:
(一)从马科维茨模型到
单指数模型
现代资产组合理论的发端可以追溯到哈瑞・马科维茨于1952年发表的题为《资产组合》的文章,及其后(1959) 出版的同名专著。在上述文章和专著中,马科维茨详细阐述了“资产组合”的基本假设、理论基础与一般原则,从而奠定了其作为“资产组合”理论开创者的历史地位。 1 、马科维茨...
马克维兹
模型
和单因素的区别
答:
没有区别。马克维茨提出的模型是单一
指数模型
,即为“单因素模型”,因此两者是没有区别的,单因素模型是指证劵价格的影响因素只有一个,而如果有两个或两个以上的因素,则称为多因素模型。
Holt Winter
指数
平滑
模型
答:
常见的有
单指数
平滑、双指数平滑。它们都只有一个加权因子,但是双指数平滑使用相同的参数将但指数平滑进行两次,适用于有线性趋势的序列。单指数平滑实质上就是自适应预期
模型
,适用于序列值在一个常数均值上下随机波动的情况,无趋势及季节要素的情况,单指数平滑的预测对所有未来的观测值都是常数。一次...
除
单指数模型
外,还有哪些模型可用以计算溶出度参数
答:
除
单指数模型
外,还有Higuchi方程、和Ritger,Peppas模型等拟合方程计算溶出度参数固体制剂溶出度参数。溶出度是固体制剂功能性评价参数,溶出首先是经历崩解(固体制剂转化成细颗粒过程),在崩解的基础上,药物以分子状态溶解于溶出介质的过程。崩解是早期评价药物是否有效的方法,后来发现崩解良好的药物并没有...
基于市场
指数
的超额收益,对两只股票的超额收益进行回归分析?
视频时间 00:57
股票的 阿尔法 贝塔 指的是什么
答:
现代金融理论认为,证券投资的额外收益率可以看做两部分之和。第一部分是和整个市场无关的,叫阿尔法;第二部分是整个市场的平均收益率乘以一个贝塔系数。贝塔可以称为这个投资组合的系统风险。
含水岩石激电二次场数学
模型
及偏离度参数
答:
为了从一定数量关系上描述含水岩石激电二次场随时间变化的规律性,前人已提出过多种数学
模型
,如
单指数
型、多项指数型、双曲线型等。中国地质大学李金铭教授根据由不同因素组合而成的400多个含水砂样上测得近千条IP放电曲线,总结出了一个在0.18~15s时间内,能近似描述大多数激电二次场的数学模型...
请简述市场模型,市场
指数模型
,单因素模型的关系?
答:
应用证券市场指数来作为影响价格的单因素 此时单因素模型就被称为市场
指数模型
北交所
指数
是什么意思
答:
其中,单项成交量和单项成交价,如果精确到具体每一笔成交来计算,然后再计算总和(数学
模型
上称为可导),那么其精确性十分可观。必发
指数
网运用多台高速计算机从必发后台接受每一市场(每一场比赛)的单笔成交然后进行运算,计算出相应的交易所指数供彩民参考。
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