www问答网
所有问题
当前搜索:
单指数模型中的α是
什么叫股票的亚尔法系数和贝塔系数
答:
股票的阿尔法
α
值在
单指数模型中
被表述为证券市场特点线与纵轴的截距称为股票投资的特别收益率用于表示当市场组合的收益率为零时股票的收益率将是若干。阿尔法α为选择股票供给了一种指南使投资者在卖出与买进股票时有利可图。正α值代表了一种收益率的嘉奖负α值代表了对投资者的一种处罚。 股票的贝...
股票alpha值是什么意思
答:
股票的阿尔法α值,
在单指数模型中被表述为证券市场特征线与纵轴的截距
,称为股票投资的特殊收益率,用于表示当市场组合的收益率为零时,股票的收益率将是多少。阿尔法α为选择股票提供了一种指南,使投资者在卖出与买进股票时有利可图。正α值代表了一种收益率的奖励,负α值代表了对投资者的一种惩...
股票的 阿尔法 贝塔 ,指的是什么?
答:
阿尔法(
α
)和贝塔(β)是希腊字母
中的
首两个字母。在股票投资的行话里阿尔法就是超额回报的意思。 贝塔的意思是解释某个证券和市场相比较而言的风险程度。 在买股票的时候,估计很多朋友很少考虑买
指数
基金,因为ETF就是涵盖了市场上某些领域所有的股票,比如沪深300指数反映的是流动性强和规模大的代表性...
在
指数
平滑法中,
α
( )。
答:
【答案】:
A、E 在指数平滑法中,α是平滑系数
,取值范围在0到1之间。α取值接近于1时,近期数据作用最大,各期历史数据的作用迅速衰减。当时间数列变化剧烈时,以选较大的α值,以便很快跟上其变化。α取值接近0时,则各期数据的作用缓慢减弱,呈比较平稳的状态。实际应用中α的大小需要反复比较确定...
投资
中的α
和β分别是什么意思?
答:
β是整个市场的平均收益率乘以一个系数
。阿尔法(α,alpha)和贝塔(β,beta)这两部分的价值是不一样的。 简单地说,阿尔法很难得,贝塔很容易。只要通过调节投资组合中的现金和股票指数基金(或者股指期货)的比率,就可以很容易地改变贝塔系数,即投资组合中来自整个市场部分的收益。
什么是
指数模型
答:
回答:不知道你什么程度的 假设N(t)是时刻t某网站浏览量,可能增加,假设正比于N,即:bN,也可能减少,假设也正比于N,即:dN。这样假设在很大程度上是合理的,不考虑其他因素网站流量的增长,主要依赖于口碑,而口碑的效应应正比于其当前用户的数目。
指数模型的
一般形式 我们把证券的持有期收益写成: ri = ...
3分钟看懂投资中常说
的α
和β
答:
Alpha与Beta的数学公式 诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普在他的资本资产定价
模型中
,将资产收益拆解为两个核心部分:Alpha和Beta。简单来说,资产收益就像蛋糕的两块馅,一块是Beta收益,随市场波动起伏;另一块是Alpha收益,体现超越市场平均的超额收益。资产收益 = Alpha收益 + Beta收益。理解Beta:风险与...
为什么
指数
函数中的a不能为0,幂函数
中的α
却能为0?
答:
回答:
指数
函数
中的
a,是一个底数。 如果为 a=0,x>0,a^x=0^x,无意义 a<o时,对于x属于R(其中有些数值),会让a^x无意义。 比如说:(-2)^x,对于x=0.5 ,x=0.25……,在实数范围内函数值不存在。 (-2)^1\2 ,就是 根号-2,要是根号有意义,被开放数要大于等于0 负数没有意义。 而幂...
基于市场
指数的
超额收益,对两只股票的超额收益进行回归分析?
视频时间 00:57
单一
指数模型
中单个证券标准差怎么求
答:
证券的权重×标准差设为A。2. B证券的权重×标准差设为B。3. C证券的权重×标准差设为C。
单指数模型
根据马科维茨理论,需要估计协方差矩阵,计算量随着证券种类 的增加以指数级增加。单指数模型能使我们克服这一困难,确定证券 组合的方差计算 2. 三个量化指标 在单指数模型证券i,j的回报率斜方差...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
单指数模型中的α怎么算
单指数模型名词解释
单指数模型计算
单指数模型优点
单指数模型组合风险方差公式
单指数模型最优风险组合推导
指数模型的三大假设
单因子模型和单指数模型
单因素模型和单指数模型